Jurnalul și statisticile: cum afli dacă metoda ta funcționează

Un trader care nu-și măsoară rezultatele se bazează pe impresii, iar impresiile mint: ne amintim câștigurile și uităm pierderile. Jurnalul și câteva calcule simple îți spun adevărul despre metoda ta.

Ce măsori

• Procentul de reușită (win rate): câte tranzacții din total au fost pe plus.
• Câștigul mediu și pierderea medie.
• Cea mai mare scădere a contului (drawdown): cât a coborât contul de la un vârf până la cel mai jos punct.
• Costurile totale: comisioane, spread, eventuale taxe de finanțare.

Așteptarea matematică

Cea mai importantă cifră combină tot: cât câștigi în medie pe o tranzacție.

Așteptare = (% câștig × câștig mediu) − (% pierdere × pierdere medie)

În exemplu, traderul câștigă doar 40% din tranzacții, dar câștigurile sunt de două ori mai mari decât pierderile, așa că iese în medie +10 lei pe tranzacție (înainte de costuri). Un procent mare de reușită nu înseamnă nimic dacă pierderile sunt uriașe, iar un procent mic poate fi profitabil dacă pierderile sunt controlate.

De ce ai nevoie de multe tranzacții

După 5 sau 10 tranzacții nu poți ști dacă metoda e bună sau ai avut doar noroc (ori ghinion). Rezultatele pe un număr mic de tranzacții variază foarte mult. Abia după câteva zeci de tranzacții, făcute după aceleași reguli, cifrele încep să spună ceva.

De aceea nu schimba metoda după fiecare pierdere. Dacă o schimbi tot timpul, nu vei avea niciodată destule date ca să știi ce funcționează.

Ce cauți în jurnal

• Greșeli repetate: intrări fără plan, stop-loss mutat, tranzacții făcute din plictiseală.
• Zile sau ore în care pierzi constant.
• Piețe pe care metoda ta nu merge deloc.

Ce urmează

Ai terminat nivelul Mediu. În nivelul Avansat vorbim despre strategii complete, testarea lor pe date istorice, psihologia trading-ului și instrumente mai riscante, ca futures. Până atunci, aplică pe demo ce ai învățat și ține jurnalul.